Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa ¿ und...

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Beschreibung

Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.- 2. Cost-of-Carry-Arbitrage.- 3. Modell des Preiszusammenhangs zwischen Kassa- und Futuresmarkt.- 4. Komparativ-statische Analyse.- 5. Glattstellungsoption des Arbitrageurs.- 6. Empirische Untersuchung des Preiszusammenhangs.- 7. Schlußbetrachtung.- 8. Literaturverzeichnis.

Details

Erscheinungsjahr:	1995
Fachbereich:	Betriebswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Reihe:	Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
Inhalt:	xiv 216 S. 13 s/w Illustr. 216 S. 13 Abb.
ISBN-13:	9783790809022
ISBN-10:	3790809020
Sprache:	Deutsch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Kempf, Alexander
Hersteller:	Physica Physica-Verlag HD Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
Verantwortliche Person für die EU:	Physica Verlag in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	235 x 155 x 13 mm
Von/Mit:	Alexander Kempf
Erscheinungsdatum:	18.12.1995
Gewicht:	0,359 kg

Artikel-ID: 102547303

Inhaltsverzeichnis

Details

Erscheinungsjahr:	1995
Fachbereich:	Betriebswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Reihe:	Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
Inhalt:	xiv 216 S. 13 s/w Illustr. 216 S. 13 Abb.
ISBN-13:	9783790809022
ISBN-10:	3790809020
Sprache:	Deutsch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Kempf, Alexander
Hersteller:	Physica Physica-Verlag HD Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
Verantwortliche Person für die EU:	Physica Verlag in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	235 x 155 x 13 mm
Von/Mit:	Alexander Kempf
Erscheinungsdatum:	18.12.1995
Gewicht:	0,359 kg