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Beschreibung
Der erste Teil dieses Buches f}hrt in die Grundlagen zur
statistischen Beschreibung von Vorg{ngen und in die Darstel-
lung stochastischer Prozesse im Zeit- und Frequenzbereich
ein. Der zweite Teil verbindet die Dynamik mit der Stati-
stik. Basierend auf der allgemeinen Theorie linearer Systeme
wird die dynamische Entwicklung von Proze~kenngr|~en vorge-
stellt und f}r technische Anwendungen die Filterung von Ge-
r{uschen ausf}hrlich behandelt. Besondere Bedeutung kommt
den Markoff-Prozessen zu, die zusammen mit Aufenthalts- und
]bergangswahrscheinlichkeiten zur Mastergleichung f}hren.
Entwicklungslinien von den Anf{ngen der W{rmelehre zu gegen-
w{rtigen Deutungen des II. Hauptsatzes werden herausgearbei-
tet.
Der anwendungsorientierte dritte Teil des Buches istder mo-
dellgest}tzten Filterung gewidmet. Dabei f}hrt die Verkn}p-
fungvon Proze~- und Systemeigenschaften auf Kreisstruktu-
ren, f}r die das allgemeine Beobachterprinzip grundlegend
ist. Diese Verbindung von Regelungstechnik, Nachrichtentech-
nik und Proze~statistik er|ffnet vielf{ltige Anwendungsm|g-
lichkeiten. Der Entwurf von Kalman-Filtern wird sowohl in
der kontinuierlichen als auch in der diskreten Version im
Zeitbereich und im jeweiligen Frequenzbereich vorgestellt.
statistischen Beschreibung von Vorg{ngen und in die Darstel-
lung stochastischer Prozesse im Zeit- und Frequenzbereich
ein. Der zweite Teil verbindet die Dynamik mit der Stati-
stik. Basierend auf der allgemeinen Theorie linearer Systeme
wird die dynamische Entwicklung von Proze~kenngr|~en vorge-
stellt und f}r technische Anwendungen die Filterung von Ge-
r{uschen ausf}hrlich behandelt. Besondere Bedeutung kommt
den Markoff-Prozessen zu, die zusammen mit Aufenthalts- und
]bergangswahrscheinlichkeiten zur Mastergleichung f}hren.
Entwicklungslinien von den Anf{ngen der W{rmelehre zu gegen-
w{rtigen Deutungen des II. Hauptsatzes werden herausgearbei-
tet.
Der anwendungsorientierte dritte Teil des Buches istder mo-
dellgest}tzten Filterung gewidmet. Dabei f}hrt die Verkn}p-
fungvon Proze~- und Systemeigenschaften auf Kreisstruktu-
ren, f}r die das allgemeine Beobachterprinzip grundlegend
ist. Diese Verbindung von Regelungstechnik, Nachrichtentech-
nik und Proze~statistik er|ffnet vielf{ltige Anwendungsm|g-
lichkeiten. Der Entwurf von Kalman-Filtern wird sowohl in
der kontinuierlichen als auch in der diskreten Version im
Zeitbereich und im jeweiligen Frequenzbereich vorgestellt.
Der erste Teil dieses Buches f}hrt in die Grundlagen zur
statistischen Beschreibung von Vorg{ngen und in die Darstel-
lung stochastischer Prozesse im Zeit- und Frequenzbereich
ein. Der zweite Teil verbindet die Dynamik mit der Stati-
stik. Basierend auf der allgemeinen Theorie linearer Systeme
wird die dynamische Entwicklung von Proze~kenngr|~en vorge-
stellt und f}r technische Anwendungen die Filterung von Ge-
r{uschen ausf}hrlich behandelt. Besondere Bedeutung kommt
den Markoff-Prozessen zu, die zusammen mit Aufenthalts- und
]bergangswahrscheinlichkeiten zur Mastergleichung f}hren.
Entwicklungslinien von den Anf{ngen der W{rmelehre zu gegen-
w{rtigen Deutungen des II. Hauptsatzes werden herausgearbei-
tet.
Der anwendungsorientierte dritte Teil des Buches istder mo-
dellgest}tzten Filterung gewidmet. Dabei f}hrt die Verkn}p-
fungvon Proze~- und Systemeigenschaften auf Kreisstruktu-
ren, f}r die das allgemeine Beobachterprinzip grundlegend
ist. Diese Verbindung von Regelungstechnik, Nachrichtentech-
nik und Proze~statistik er|ffnet vielf{ltige Anwendungsm|g-
lichkeiten. Der Entwurf von Kalman-Filtern wird sowohl in
der kontinuierlichen als auch in der diskreten Version im
Zeitbereich und im jeweiligen Frequenzbereich vorgestellt.
statistischen Beschreibung von Vorg{ngen und in die Darstel-
lung stochastischer Prozesse im Zeit- und Frequenzbereich
ein. Der zweite Teil verbindet die Dynamik mit der Stati-
stik. Basierend auf der allgemeinen Theorie linearer Systeme
wird die dynamische Entwicklung von Proze~kenngr|~en vorge-
stellt und f}r technische Anwendungen die Filterung von Ge-
r{uschen ausf}hrlich behandelt. Besondere Bedeutung kommt
den Markoff-Prozessen zu, die zusammen mit Aufenthalts- und
]bergangswahrscheinlichkeiten zur Mastergleichung f}hren.
Entwicklungslinien von den Anf{ngen der W{rmelehre zu gegen-
w{rtigen Deutungen des II. Hauptsatzes werden herausgearbei-
tet.
Der anwendungsorientierte dritte Teil des Buches istder mo-
dellgest}tzten Filterung gewidmet. Dabei f}hrt die Verkn}p-
fungvon Proze~- und Systemeigenschaften auf Kreisstruktu-
ren, f}r die das allgemeine Beobachterprinzip grundlegend
ist. Diese Verbindung von Regelungstechnik, Nachrichtentech-
nik und Proze~statistik er|ffnet vielf{ltige Anwendungsm|g-
lichkeiten. Der Entwurf von Kalman-Filtern wird sowohl in
der kontinuierlichen als auch in der diskreten Version im
Zeitbereich und im jeweiligen Frequenzbereich vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
I Grundlagen zur statistischen Beschreibung von Vorgängen.- 1 Einleitung.- 2 Verteilungen und Erwartungswerte bei einer Zufallsvariablen.- 3 Physikalische Beispiele für Verteilungsdichten.- 4 Verteilungen und Erwartungswerte bei zwei Zufallsvariablen.- 5 Stochastische Prozesse.- 6 Schätzung von Kennwerten statistischer Vorgänge.- 7 Vektorielle Zufallsprozesse.- II Stochastische Signale in linearen Systemen.- 8 Einige Grundlagen aus der allgemeinen Systemtheorie.- 9 Zusammenhänge zwischen den Kennfunktionen stochastischer Eingangs- und Ausgangssignale.- 10 Zusammenhänge zwischen den spektralen Kennfunktionen.- 11 Modellierung von Geräuschen durch Formfilter.- 12 Dynamische Entwicklung statistischer Kennfunktionen in linearen Systemen.- 13 Markov-Prozesse, statistische Modellierung und Ausbreitungsvorgänge.- 14 Rückblick auf die historische Entwicklung und Überleitung zu neueren Fragestellungen.- III Kalman-Filter.- 15 Schätzungen mit minimaler mittlerer quadratischer Abweichung.- 16 Optimale Filterung von verrauschten Signalen.- 17 Die Gleichungen für den Kalman-Filterentwurf.- 18 Kalman-Filter für zeitinvariante Grundsysteme und stationäre Geräusche.- 19 Einige Eigenschaften der Riccati-Gleichung.- 20 Verfahren zur Signalvorhersage.- 21 Die Filterentwurfsgleichungen für ein allgemeines Grundsystem 2. Ordnung.- 22 Anwendungsorientierte Beispiele.- 23 Entwurf von Kalman-Filtern reduzierter Ordnung.- 24 Entwurf des stationären Kalman-Filters im Frequenzbereich.- 25 Zeitdiskret arbeitendes Kalman-Filter.- 26 Zeitdiskretes Kalman-Filter reduzierter Ordnung.- Epilog: Dynamik und Statistik.
Details
| Erscheinungsjahr: | 2013 |
|---|---|
| Fachbereich: | Allgemeines |
| Genre: | Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik |
| Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
| Medium: | Taschenbuch |
| Inhalt: |
xvi
410 S. 2 s/w Illustr. 410 S. 2 Abb. |
| ISBN-13: | 9783662102015 |
| ISBN-10: | 3662102013 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Schlitt, Herbert |
| Auflage: | Softcover reprint of the original 1st ed. 1992 |
| Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg |
| Verantwortliche Person für die EU: | Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de |
| Maße: | 235 x 155 x 24 mm |
| Von/Mit: | Herbert Schlitt |
| Erscheinungsdatum: | 20.11.2013 |
| Gewicht: | 0,645 kg |
Inhaltsverzeichnis
I Grundlagen zur statistischen Beschreibung von Vorgängen.- 1 Einleitung.- 2 Verteilungen und Erwartungswerte bei einer Zufallsvariablen.- 3 Physikalische Beispiele für Verteilungsdichten.- 4 Verteilungen und Erwartungswerte bei zwei Zufallsvariablen.- 5 Stochastische Prozesse.- 6 Schätzung von Kennwerten statistischer Vorgänge.- 7 Vektorielle Zufallsprozesse.- II Stochastische Signale in linearen Systemen.- 8 Einige Grundlagen aus der allgemeinen Systemtheorie.- 9 Zusammenhänge zwischen den Kennfunktionen stochastischer Eingangs- und Ausgangssignale.- 10 Zusammenhänge zwischen den spektralen Kennfunktionen.- 11 Modellierung von Geräuschen durch Formfilter.- 12 Dynamische Entwicklung statistischer Kennfunktionen in linearen Systemen.- 13 Markov-Prozesse, statistische Modellierung und Ausbreitungsvorgänge.- 14 Rückblick auf die historische Entwicklung und Überleitung zu neueren Fragestellungen.- III Kalman-Filter.- 15 Schätzungen mit minimaler mittlerer quadratischer Abweichung.- 16 Optimale Filterung von verrauschten Signalen.- 17 Die Gleichungen für den Kalman-Filterentwurf.- 18 Kalman-Filter für zeitinvariante Grundsysteme und stationäre Geräusche.- 19 Einige Eigenschaften der Riccati-Gleichung.- 20 Verfahren zur Signalvorhersage.- 21 Die Filterentwurfsgleichungen für ein allgemeines Grundsystem 2. Ordnung.- 22 Anwendungsorientierte Beispiele.- 23 Entwurf von Kalman-Filtern reduzierter Ordnung.- 24 Entwurf des stationären Kalman-Filters im Frequenzbereich.- 25 Zeitdiskret arbeitendes Kalman-Filter.- 26 Zeitdiskretes Kalman-Filter reduzierter Ordnung.- Epilog: Dynamik und Statistik.
Details
| Erscheinungsjahr: | 2013 |
|---|---|
| Fachbereich: | Allgemeines |
| Genre: | Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik |
| Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
| Medium: | Taschenbuch |
| Inhalt: |
xvi
410 S. 2 s/w Illustr. 410 S. 2 Abb. |
| ISBN-13: | 9783662102015 |
| ISBN-10: | 3662102013 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Schlitt, Herbert |
| Auflage: | Softcover reprint of the original 1st ed. 1992 |
| Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg |
| Verantwortliche Person für die EU: | Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de |
| Maße: | 235 x 155 x 24 mm |
| Von/Mit: | Herbert Schlitt |
| Erscheinungsdatum: | 20.11.2013 |
| Gewicht: | 0,645 kg |
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