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Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik
Leicht einsetzbare Algorithmen zu allen Bewertungsverfahren
Geeignet zum Selbststudium
Includes supplementary material: [...]
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomaße.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.
Erscheinungsjahr: | 2011 |
---|---|
Fachbereich: | Volkswirtschaft |
Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Springer-Lehrbuch |
Inhalt: |
xvi
471 S. 57 s/w Illustr. 471 S. 57 Abb. |
ISBN-13: | 9783642208676 |
ISBN-10: | 3642208673 |
Sprache: | Deutsch |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Kremer, Jürgen |
Auflage: | 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. 2011 |
Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg Springer-Lehrbuch |
Verantwortliche Person für die EU: | Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de |
Maße: | 235 x 155 x 27 mm |
Von/Mit: | Jürgen Kremer |
Erscheinungsdatum: | 17.07.2011 |
Gewicht: | 0,733 kg |
Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik
Leicht einsetzbare Algorithmen zu allen Bewertungsverfahren
Geeignet zum Selbststudium
Includes supplementary material: [...]
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomaße.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.
Erscheinungsjahr: | 2011 |
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Fachbereich: | Volkswirtschaft |
Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Springer-Lehrbuch |
Inhalt: |
xvi
471 S. 57 s/w Illustr. 471 S. 57 Abb. |
ISBN-13: | 9783642208676 |
ISBN-10: | 3642208673 |
Sprache: | Deutsch |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Kremer, Jürgen |
Auflage: | 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. 2011 |
Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg Springer-Lehrbuch |
Verantwortliche Person für die EU: | Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de |
Maße: | 235 x 155 x 27 mm |
Von/Mit: | Jürgen Kremer |
Erscheinungsdatum: | 17.07.2011 |
Gewicht: | 0,733 kg |