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Cover: 9783834819062 | Finanzrisiken in der Assekuranz | Thomas Müller | Taschenbuch | 2012
Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Finanzrisiken in der Assekuranz
Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft
Taschenbuch von Thomas Müller
Sprache: Deutsch

29,99 €*

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Kategorien:
Beschreibung
Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.
Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.
Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.
Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
Theorie und Wirklichkeit.- Bewertungen.- Duration, Konvexität und Dispersion.- Zinssensitivität.- Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen.- Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken.- Portfoliotheorie.- Finanzmarktinstrumente.- Stochastische Zinsmodelle.- Glossar, Lösungen und Index.
Details
Erscheinungsjahr: 2012
Fachbereich: Einzelne Wirtschaftszweige
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: xiii
270 S.
46 s/w Illustr.
270 S. 46 Abb.
ISBN-13: 9783834819062
ISBN-10: 3834819069
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 85049292
Autor: Müller, Thomas
Hersteller: Vieweg+Teubner
Springer Vieweg
Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Straße 46, D-65189 Wiesbaden, juergen.hartmann@springer.com
Abbildungen: XIII, 270 S. 46 Abb.
Maße: 240 x 171 x 11 mm
Von/Mit: Thomas Müller
Erscheinungsdatum: 06.11.2012
Gewicht: 0,549 kg
Artikel-ID: 106422988
Inhaltsverzeichnis
Theorie und Wirklichkeit.- Bewertungen.- Duration, Konvexität und Dispersion.- Zinssensitivität.- Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen.- Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken.- Portfoliotheorie.- Finanzmarktinstrumente.- Stochastische Zinsmodelle.- Glossar, Lösungen und Index.
Details
Erscheinungsjahr: 2012
Fachbereich: Einzelne Wirtschaftszweige
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: xiii
270 S.
46 s/w Illustr.
270 S. 46 Abb.
ISBN-13: 9783834819062
ISBN-10: 3834819069
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 85049292
Autor: Müller, Thomas
Hersteller: Vieweg+Teubner
Springer Vieweg
Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Straße 46, D-65189 Wiesbaden, juergen.hartmann@springer.com
Abbildungen: XIII, 270 S. 46 Abb.
Maße: 240 x 171 x 11 mm
Von/Mit: Thomas Müller
Erscheinungsdatum: 06.11.2012
Gewicht: 0,549 kg
Artikel-ID: 106422988
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