Albrecht Irle: Finanzmathematik | Taschenbuch

Cover: 9783834815743 | Finanzmathematik | Die Bewertung von Derivaten | Albrecht Irle | Buch

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Beschreibung

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.

Über den Autor

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar

Zusammenfassung

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Grundlagen stochastischer Prozesse werden in dieser Einführung in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie wird der Leser in die Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten eingeführt. Durch Übungsteile und Beispiele wird zudem ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte vermittelt. Der Text wurde für die 3. Auflage überarbeitet und aktualisiert. Es wurden viele neue Beispiele ergänzt. Außerdem wurde ein neues Kapitel über Unvollständige Märkte und Hedging hinzugefügt.

Inhaltsverzeichnis

Einführung in die Preistheorie.- Stochastische Grundlagen diskreter Märkte.- Preistheorie im n-Perioden-Modell.- Amerikanische Claims und optimales Stoppen.- Der Fundamentalsatz der Preistheorie.- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte.- Der Wienerprozess.- Das Black-Scholes-Modell.- Das stochastische Integral.- Stochastische Integration und Lokalisation.- Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration.- Märkte und stochastische Differentialgleichungen.- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen.- Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten.- Märkte mit Sprüngen.

Details

Erscheinungsjahr:	2012
Fachbereich:	Betriebswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	vii 337 S.
ISBN-13:	9783834815743
ISBN-10:	3834815748
Sprache:	Deutsch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Irle, Albrecht
Auflage:	3. überarb. und erweiterte Auflage 2012
Hersteller:	Vieweg & Teubner Vieweg+Teubner Verlag
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Straße 46, D-65189 Wiesbaden, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	240 x 168 x 19 mm
Von/Mit:	Albrecht Irle
Erscheinungsdatum:	08.06.2012
Gewicht:	0,578 kg

Artikel-ID: 106897892

Über den Autor

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

Details

Erscheinungsjahr:	2012
Fachbereich:	Betriebswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	vii 337 S.
ISBN-13:	9783834815743
ISBN-10:	3834815748
Sprache:	Deutsch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Irle, Albrecht
Auflage:	3. überarb. und erweiterte Auflage 2012
Hersteller:	Vieweg & Teubner Vieweg+Teubner Verlag
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Straße 46, D-65189 Wiesbaden, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	240 x 168 x 19 mm
Von/Mit:	Albrecht Irle
Erscheinungsdatum:	08.06.2012
Gewicht:	0,578 kg