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Asymptotische Stochastik: Eine Einführung mit Blick auf die Statistik
Taschenbuch von Norbert Henze
Sprache: Deutsch

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Beschreibung
Dieses Lehrbuch liefert einen verständnisorientierten Einstieg in die asymptotische Stochastik.
Es ist vom Niveau her zu Beginn eines Mathematik-Masterstudiums angesiedelt und deckt den Stoff ab, der in einer vierstündigen Vorlesung mit zweistündigen Übungen vermittelt werden kann. Einzelne Kapitel eignen sich zudem für Seminare am Ende eines Bachelorstudiums.

Neben eher grundständigen Themen wie der Momentenmethode zum Nachweis von Verteilungskonvergenz oder dem multivariaten zentralen Grenzwertsatz und der Delta-Methode werden unter anderem Grenzwertsätze für U-Statistiken und der Satz von Donsker sowie die Brown'sche Brücke mit Anwendungen auf die Statistik behandelt. Das Buch schließt mit einem zentralen Grenzwertsatz für hilbertraumwertige Zufallselemente mit Anwendungen auf gewichtete L²-Statistiken.

Ein besonderes Merkmal des Buches sind 133 Selbstfragen, die am Ende des jeweiligen Kapitels beantwortet werden, sowie 181 Übungsaufgaben mit Lösungen. Hierdurch eignet sich dieses Werk sehr gut zum Selbststudium.

Dieses Lehrbuch liefert einen verständnisorientierten Einstieg in die asymptotische Stochastik.
Es ist vom Niveau her zu Beginn eines Mathematik-Masterstudiums angesiedelt und deckt den Stoff ab, der in einer vierstündigen Vorlesung mit zweistündigen Übungen vermittelt werden kann. Einzelne Kapitel eignen sich zudem für Seminare am Ende eines Bachelorstudiums.

Neben eher grundständigen Themen wie der Momentenmethode zum Nachweis von Verteilungskonvergenz oder dem multivariaten zentralen Grenzwertsatz und der Delta-Methode werden unter anderem Grenzwertsätze für U-Statistiken und der Satz von Donsker sowie die Brown'sche Brücke mit Anwendungen auf die Statistik behandelt. Das Buch schließt mit einem zentralen Grenzwertsatz für hilbertraumwertige Zufallselemente mit Anwendungen auf gewichtete L²-Statistiken.

Ein besonderes Merkmal des Buches sind 133 Selbstfragen, die am Ende des jeweiligen Kapitels beantwortet werden, sowie 181 Übungsaufgaben mit Lösungen. Hierdurch eignet sich dieses Werk sehr gut zum Selbststudium.

Inhaltsverzeichnis
Vorwort.- Symbolverzeichnis.- 1 Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie .- 2 Ein poissonscher Grenzwertsatz für Dreiecksschemata.- 3 Die Momentenmethode.- 4 Ein zentraler Grenzwertsatz für stationäre m-abhängige Folgen.- 5 Die multivariate Normalverteilung.- 6 Verteilungskonvergenz und zentraler Grenzwertsatz in Rd.- 7 Empirische Verteilungsfunktion.- 8 Grenzwertsätze für U-Statistiken.- 9 Grundbegriffe der Schätztheorie.- 10 Maximum-Likelihood-Schätzung.- 11 Asymptotische (relative) Effizienz von Schätzern.- 12 Likelihood-Quotienten-Tests.- 13 Wahrscheinlichkeitsmaße auf metrischen Räumen.- 14 Verteilungskonvergenz in metrischen Räumen.- 15 Wiener-Prozess, Satz von Donsker und Brown'sche Brücke.- 16 Der Raum D[0,1], empirische Prozesse.- 17 Zufallselemente in separablen Hilberträumen.- Nachwort.- Lösungen der Übungsaufgaben.- Literaturverzeichnis.- Index.
Details
Fachbereich: Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre: Mathematik
Rubrik: Naturwissenschaften & Technik
Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9783662656105
ISBN-10: 3662656108
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 978-3-662-65610-5
Autor: Henze, Norbert
Auflage: 1. Aufl. 2022
Hersteller: Springer, Berlin
Springer Spektrum
Springer Berlin Heidelberg
Verantwortliche Person für die EU: preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de
Abbildungen: XVII, 422 S. 33 Abb., 24 Abb. in Farbe.
Maße: 25 x 171 x 240 mm
Von/Mit: Norbert Henze
Gewicht: 0,742 kg
Artikel-ID: 121680124
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.- Symbolverzeichnis.- 1 Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie .- 2 Ein poissonscher Grenzwertsatz für Dreiecksschemata.- 3 Die Momentenmethode.- 4 Ein zentraler Grenzwertsatz für stationäre m-abhängige Folgen.- 5 Die multivariate Normalverteilung.- 6 Verteilungskonvergenz und zentraler Grenzwertsatz in Rd.- 7 Empirische Verteilungsfunktion.- 8 Grenzwertsätze für U-Statistiken.- 9 Grundbegriffe der Schätztheorie.- 10 Maximum-Likelihood-Schätzung.- 11 Asymptotische (relative) Effizienz von Schätzern.- 12 Likelihood-Quotienten-Tests.- 13 Wahrscheinlichkeitsmaße auf metrischen Räumen.- 14 Verteilungskonvergenz in metrischen Räumen.- 15 Wiener-Prozess, Satz von Donsker und Brown'sche Brücke.- 16 Der Raum D[0,1], empirische Prozesse.- 17 Zufallselemente in separablen Hilberträumen.- Nachwort.- Lösungen der Übungsaufgaben.- Literaturverzeichnis.- Index.
Details
Fachbereich: Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre: Mathematik
Rubrik: Naturwissenschaften & Technik
Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9783662656105
ISBN-10: 3662656108
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 978-3-662-65610-5
Autor: Henze, Norbert
Auflage: 1. Aufl. 2022
Hersteller: Springer, Berlin
Springer Spektrum
Springer Berlin Heidelberg
Verantwortliche Person für die EU: preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de
Abbildungen: XVII, 422 S. 33 Abb., 24 Abb. in Farbe.
Maße: 25 x 171 x 240 mm
Von/Mit: Norbert Henze
Gewicht: 0,742 kg
Artikel-ID: 121680124
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